VWAP คืออะไร ใช้ยังไง เทรดสั้นแบบไม่มั่ว

VWAP คือราคาเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักด้วย Volume (Volume Weighted Average Price) ราคาช่วงที่มีการซื้อขายเยอะจะมีน้ำหนักมากกว่าช่วงที่ซื้อขายน้อย ผลที่ได้คือเส้นเดียวบนกราฟ ที่บอกว่าตั้งแต่เริ่มวันมา คนส่วนใหญ่ซื้อขายกันอยู่ที่ราคาเฉลี่ยเท่าไหร่

ฟังดูเหมือนเส้นค่าเฉลี่ยธรรมดา แต่ความต่างตรงนี้แหละที่ทำให้มันมีประโยชน์ บทความนี้ผมจะอธิบายว่า VWAP คำนวณยังไง ต่างจาก EMA ยังไง ตั้งค่ายังไง และใช้ยังไงในการเทรดสั้นกับ Forex และทอง โดยไม่ใช้มันแบบมั่วๆ

คลิปประกอบ: VWAP เครื่องมือสถาบัน

ผมอธิบาย VWAP พร้อมตัวอย่างบนกราฟจริงไว้ในคลิปนี้ ดูคู่กันได้เลยครับ

VWAP เครื่องมือสถาบัน แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่รู้จัก (YouTube)

VWAP คำนวณยังไง

ไม่ต้องคำนวณเองนะครับ แพลตฟอร์มทำให้หมด แต่รู้ที่มาไว้จะได้เข้าใจว่ามันบอกอะไร

1. หาราคากลางของแต่ละแท่ง (Typical Price) = (High + Low + Close) ÷ 3
2. เอาราคากลางคูณ Volume ของแท่งนั้น
3. บวกสะสมผลคูณทั้งหมดตั้งแต่เริ่มวัน
4. บวกสะสม Volume ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มวัน
5. VWAP = ผลคูณสะสม ÷ Volume สะสม

สิ่งที่ต้องจำคือ VWAP เริ่มนับใหม่ทุกวัน (หรือทุกรอบที่เราตั้ง) ช่วงต้นวันเส้นจะขยับเร็วเพราะข้อมูลยังน้อย พอท้ายวันข้อมูลสะสมเยอะ เส้นจะนิ่งขึ้นเรื่อยๆ

VWAP ต่างจาก EMA ยังไง

• EMA เฉลี่ยราคาปิดย้อนหลังตามจำนวนแท่งที่ตั้ง ให้น้ำหนักแท่งล่าสุดมากกว่า แต่ไม่สนใจเลยว่าแท่งไหนซื้อขายกันเยอะหรือน้อย
• VWAP สนแค่ว่าตั้งแต่เริ่มรอบ ราคาไหนมีการซื้อขายเยอะ แท่งที่ Volume หนาจะดึงเส้นเข้าหาตัวมากกว่า

พูดง่ายๆ คือ EMA บอกราคาเฉลี่ย ส่วน VWAP บอกราคาที่ "แฟร์" สำหรับคนที่ซื้อขายในวันนั้น เวลาราคาอยู่เหนือ VWAP แปลว่าคนที่ซื้อในวันนี้ส่วนใหญ่ยังได้เปรียบ ราคาอยู่ใต้ VWAP คนที่ขายส่วนใหญ่ได้เปรียบ

ที่ VWAP ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องมือสถาบัน เพราะในตลาดหุ้น ฝั่งสถาบันใช้ VWAP เป็นราคาอ้างอิงเวลาซื้อขายล็อตใหญ่ ว่าวันนี้ซื้อได้ถูกหรือแพงกว่าราคาเฉลี่ยของตลาด

VWAP แบบต่างๆ ที่ควรรู้

Session VWAP

แบบมาตรฐาน เริ่มนับใหม่ทุกวัน เหมาะกับเทรดสั้นในวัน ใช้ดูว่าวันนี้ฝั่งไหนได้เปรียบ

VWAP รายสัปดาห์ / รายเดือน

ตั้งให้เริ่มนับใหม่ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน เส้นจะนิ่งกว่า เหมาะกับคนถือออเดอร์นานขึ้น หรือใช้ดูภาพใหญ่ว่าราคาตอนนี้ห่างจากราคาเฉลี่ยของสัปดาห์แค่ไหน

Anchored VWAP

เราเลือกจุดเริ่มนับเอง เช่น จาก Low สำคัญ High สำคัญ หรือแท่งข่าวใหญ่ เส้นนี้จะบอกว่าคนที่เข้ามาตั้งแต่จุดนั้น ตอนนี้โดยเฉลี่ยยังได้เปรียบหรือติดลบ ราคาย่อกลับมาหา Anchored VWAP ที่ลากจาก Low ของขาขึ้น มักเป็นจุดที่น่าสนใจ ใครอยากดูตัวอย่าง ผมทำคลิป Anchored VWAP ไว้ด้วยครับ

VWAP Bands

บางแพลตฟอร์มให้ใส่เส้น Standard Deviation เหนือและใต้ VWAP ได้ ใช้ดูว่าราคาวิ่งห่างจากค่าเฉลี่ยมากแค่ไหน ราคาไปแตะขอบนอกบ่อยๆ แปลว่าวิ่งยืดมาเยอะแล้ว ไม่ควรไปไล่ซื้อตรงนั้น

ตั้งค่า VWAP บน TradingView และ MT5

• TradingView มีอินดิเคเตอร์ VWAP ติดมาให้ ตั้งรอบได้ (Anchor Period) เช่น Session, Week, Month และใส่ Bands ได้ ส่วน Anchored VWAP จะอยู่ในเครื่องมือวาด ลากจากแท่งที่ต้องการได้เลย
• MT4/MT5 ไม่มี VWAP ติดมาให้ ต้องลงอินดิเคเตอร์เสริม และต้องเช็กว่าวันใหม่เริ่มตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ของโบรก ซึ่งแต่ละเจ้าไม่เหมือนกัน

ใช้ VWAP เทรดยังไง

1. ใช้เป็นตัวกรองทิศทาง

กฎง่ายที่สุดที่ผมใช้คือ ราคาอยู่เหนือ VWAP ให้หาจังหวะ Buy เป็นหลัก ราคาอยู่ใต้ VWAP ให้หาจังหวะ Sell เป็นหลัก แค่ข้อนี้ข้อเดียวก็ตัดการเทรดสวนเทรนด์ในวันออกไปได้เยอะ

2. รอราคาย่อกลับมาหา VWAP

ในวันที่ราคาวิ่งเหนือ VWAP ชัดเจน การย่อกลับมาหา VWAP ด้วย Volume เบา แล้วมีแท่งเด้งออกพร้อม Volume หนาขึ้น เป็นจังหวะตามเทรนด์ที่ผมชอบ เพราะได้ราคาดีกว่าไล่ตาม และมีจุดวาง SL ที่ชัด ภาพตัวอย่างกับขั้นตอนเข้าเทรดแบบนี้ ผมเขียนไว้ใน เทรดด้วย Volume ยังไง ให้เข้าเทรดแบบมีหลักฐาน

3. ดูการยึดคืนหรือเสีย VWAP

ราคาที่อยู่ใต้ VWAP มาทั้งเช้า แล้วตัดขึ้นไปยืนเหนือได้ด้วยแท่งปิดแรงและ Volume หนา แปลว่าฝั่งซื้อเริ่มยึดคืนราคาเฉลี่ยของวัน อันนี้คือสัญญาณให้เลิกมองแต่ฝั่ง Sell แล้วรอดูว่าย่อกลับมาเทสแล้วยืนได้ไหม

4. ใช้ VWAP เป็นเป้าหมาย

ถ้าเข้าเทรดตอนที่ราคายืดห่างจาก VWAP ไปมาก เช่น ที่โซนกลับตัวสำคัญ VWAP เป็นเป้าหมายแรกที่สมเหตุสมผล เพราะราคามักถูกดึงกลับมาหาค่าเฉลี่ย

5. ใช้คู่กับ Volume Profile

POC ของวันก่อน กับ VWAP ของวันนี้อยู่ใกล้กันเมื่อไหร่ โซนนั้นมีน้ำหนักขึ้นเยอะ เรื่อง POC ผมอธิบายไว้ใน Volume Profile คืออะไร

ตัวอย่าง: วันที่ทองยืนเหนือ VWAP

ตัวอย่างนี้ผมยกมาให้เห็นวิธีคิดนะครับ ไม่ใช่เคสจริง และไม่ใช่สัญญาณเทรด

1. ช่วงเช้าเอเชีย ราคาทองแกว่งรอบ VWAP ตัดขึ้นตัดลงหลายรอบ ผมยังไม่ทำอะไร เพราะยังไม่มีฝั่งไหนคุม
2. ช่วงบ่ายก่อน London เปิด ราคาดันขึ้นไปยืนเหนือ VWAP ได้ด้วยแท่งยาว Volume หนากว่าช่วงเช้าชัดเจน ตอนนี้ผมเริ่มมองแค่ฝั่ง Buy
3. ราคาวิ่งขึ้นไปพักนึง แล้วย่อกลับลงมาหา VWAP ระหว่างที่ย่อ Volume เบาลงเรื่อยๆ ไม่มีแรงขายหนักตามมา
4. พอแตะแถว VWAP มีแท่งเด้งกลับขึ้นพร้อม Volume หนาขึ้น อันนี้คือจังหวะที่ผมจะพิจารณาเข้า SL วางใต้ Low ของจังหวะย่อ
5. ถ้าราคาหลุด VWAP ลงไปแล้วปิดใต้เส้นด้วย Volume หนา ก็แปลว่าฝั่งซื้อเสียราคาเฉลี่ยของวันไปแล้ว ผมจะยกเลิกแผนฝั่ง Buy ไม่ดื้อ

สังเกตว่า VWAP ไม่ได้บอกจุดเข้าเอง มันแค่บอกว่าวันนี้ควรเล่นฝั่งไหน และราคาตรงไหนที่น่ารอ ส่วนการตัดสินใจจริงยังมาจาก Volume กับการตอบสนองของราคาเหมือนเดิม

VWAP ใน Forex และทอง

VWAP บนกราฟ Forex กับ XAUUSD คำนวณจาก Tick Volume ของโบรก เส้นของแต่ละโบรกก็เลยต่างกันนิดหน่อย ไม่ต้องตกใจ ใช้เป็นตัวกรองทิศและดูโซน ไม่ใช่เส้นที่ราคาต้องเด้งเป๊ะๆ เหตุผลละเอียดอ่านได้ใน Tick Volume คืออะไร

อีกเรื่องคือ "วันใหม่" ของ Forex ไม่ได้เริ่มตอนเที่ยงคืนเวลาไทย บน TradingView มักเริ่มนับประมาณตีสี่ถึงตีห้าเวลาไทยตามเวลาปิดตลาดนิวยอร์ก ส่วน MT4/MT5 ขึ้นกับเวลาเซิร์ฟเวอร์โบรก ช่วงเช้าเอเชียเส้นจะยังเหวี่ยงง่าย เพราะข้อมูลสะสมยังน้อย ผมจะให้น้ำหนัก VWAP มากขึ้นตอนช่วง London กับ New York

ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อย

• ใช้ VWAP อย่างเดียวเป็นสัญญาณเข้า ตัดขึ้นซื้อ ตัดลงขาย ในวันไซด์เวย์จะโดนหลอกไปมาทั้งวัน
• เทรดตอนราคาเกาะ VWAP ไปมา แปลว่ายังไม่มีฝั่งไหนคุม ช่วงนี้ผมนั่งดูเฉยๆ
• ไล่ซื้อตอนราคาห่าง VWAP มากๆ วิ่งไกลแล้ว ความเสี่ยงสูง ได้ราคาแย่
• รอให้ราคากลับมาแตะ VWAP ในวันที่เทรนด์แรง บางวันราคาไม่กลับมาเลย ต้องยอมพลาดบ้าง หรือใช้ Anchored VWAP จากจุดที่ใกล้กว่า
• เทียบ VWAP ข้ามโบรก ใช้ Tick Volume คนละชุด เส้นก็ไม่เท่ากันอยู่แล้ว

FAQ

VWAP คืออะไร สรุปสั้นๆ? คือราคาเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักด้วย Volume เริ่มนับใหม่ทุกวัน บอกว่าคนที่ซื้อขายในวันนั้นส่วนใหญ่ เข้ากันที่ราคาเฉลี่ยเท่าไหร่

VWAP ใช้ยังไงแบบง่ายที่สุด? ราคาอยู่เหนือ VWAP หาจังหวะ Buy ราคาอยู่ใต้ VWAP หาจังหวะ Sell แล้วรอราคาย่อกลับมาหาเส้นพร้อมการยืนยันจาก Volume

VWAP indicator ใน MT5 มีไหม? MT5 ไม่มีติดมาให้ ต้องลงอินดิเคเตอร์เสริม และเช็กว่าวันใหม่เริ่มตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ของโบรก ส่วน TradingView มี VWAP ให้ใช้ได้เลย

VWAP กับ EMA อันไหนดีกว่า? ใช้ต่างกันครับ EMA เฉลี่ยราคาตามจำนวนแท่งที่ตั้ง ส่วน VWAP ถ่วงน้ำหนักด้วย Volume และเริ่มนับใหม่ทุกรอบ VWAP เหมาะกับดูราคาแฟร์ในวัน EMA เหมาะกับดูแนวโน้มต่อเนื่องหลายวัน

VWAP ใช้กับ Swing Trade ได้ไหม? Session VWAP เหมาะกับเทรดในวันมากกว่า ถ้าถือหลายวัน ให้ใช้ VWAP รายสัปดาห์ รายเดือน หรือ Anchored VWAP จากจุดสำคัญแทน

สรุป

VWAP คือราคาแฟร์ของวัน ใช้ดูว่าฝั่งไหนได้เปรียบ หาจังหวะย่อตามเทรนด์ ดูการยึดคืนหรือเสียเส้น และใช้เป็นเป้าหมาย จำไว้ว่ามันเป็นตัวกรองกับโซน ไม่ใช่ปุ่มกดเข้าเทรด ใช้คู่กับ Volume และโซนที่วางแผนไว้ จะได้ประโยชน์จากมันเต็มที่ครับ

ถ้าอยากฝึกใช้ VWAP กับ Volume บนกราฟจริง มาเรียนด้วยกันที่ VT School ครับ

หรือจะเริ่มจากคลิปฟรีก่อนก็ได้ ที่ช่อง YouTube Volume Trader Thailand ผมลงเรื่อง VWAP, Volume และการวางแผนเทรดไว้เยอะ

อ่านต่อ: บทความที่เกี่ยวข้อง

• Order Flow คืออะไร
• Price Action คืออะไร อ่านแท่งเทียนด้วย Volume
• Risk Reward คืออะไร เทรดเป็น R
• เครื่องคำนวณ Lot Size และ R ฟรี (หน้าเครื่องมือ)

VT School ตอนนี้ปิดรับสมาชิกแล้ว รุ่นสองกำลังจะเปิดเร็วๆ นี้ ลงชื่อรอรุ่นสอง เปิดเมื่อไหร่ ผมแจ้งทันที

เนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยง

---