Volume Profile คืออะไร วิธีใช้ Volume Profile อ่าน POC, VAH, VAL ให้เป็น

Volume Profile คือการดู Volume ตาม "ระดับราคา" แทนที่จะดูตาม "เวลา" แท่ง Volume ใต้กราฟบอกว่าแต่ละช่วงเวลาซื้อขายกันเยอะแค่ไหน ส่วน Volume Profile จะเอา Volume ทั้งหมดมาเรียงข้างกราฟเป็นแท่งแนวนอน ให้เห็นเลยว่าราคาไหนที่ตลาดซื้อขายกันหนาแน่น และราคาไหนที่แทบไม่มีใครเล่น

ประโยชน์คือเราจะเห็นโซนที่ "มีเงินจริง" อยู่ ไม่ต้องเดาแนวรับแนวต้านจากเส้นที่ลากเอง บทความนี้ผมจะอธิบายส่วนประกอบของ Volume Profile วิธีลากให้ถูก และวิธีเอาไปใช้กับกราฟ Forex และทองแบบที่ผมใช้จริง

คลิปประกอบ: Volume Profile หลายคนใช้เป็น แต่ลากไม่เป็น

เรื่องที่คนพลาดบ่อยที่สุดคือลาก Profile ผิดช่วง ผมทำคลิปเรื่องนี้ไว้ ดูคู่กับบทความนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นครับ

Volume Profile หลายคนใช้เป็น แต่ลากไม่เป็น... (YouTube)

Volume Profile ต่างจาก Volume ธรรมดายังไง

ลองนึกภาพเอาแท่ง Volume ใต้กราฟทั้งหมด มาเทกองไว้ข้างกราฟ ตามราคาที่มันซื้อขายกันจริง ราคาไหนมีการซื้อขายซ้ำๆ หลายรอบ แท่งตรงนั้นก็จะยาว ราคาไหนที่ราคาวิ่งผ่านไปเร็วๆ แท่งก็จะสั้น

• Volume ธรรมดา ตอบคำถามว่า "ตอนไหน" คนเข้ามาเยอะ
• Volume Profile ตอบคำถามว่า "ราคาไหน" คนเข้ามาเยอะ

สองอย่างนี้ใช้คู่กันได้ดีมาก Volume ธรรมดาเอาไว้อ่านแรงตอนราคาเข้าโซน ผมเขียนวิธีอ่านไว้ใน ดู Volume ยังไง ให้เห็นว่าใครคุมตลาด ส่วน Volume Profile เอาไว้หาว่าโซนไหนน่าสนใจตั้งแต่แรก

ส่วนประกอบของ Volume Profile

POC (Point of Control)

POC คือระดับราคาที่มี Volume สะสมมากที่สุดในช่วงที่เราเลือก แท่งที่ยาวที่สุดนั่นแหละครับ พูดง่ายๆ คือราคาที่ตลาด "ตกลงกันได้" มากที่สุดในช่วงนั้น

ราคามักจะถูกดึงกลับมาหา POC บ่อยๆ ตอนตลาดยังไม่มีทิศ และ POC ของวันก่อนหรือสัปดาห์ก่อน ก็มักเป็นระดับที่ราคามีปฏิกิริยาเวลากลับมาเจอ

Value Area (VA), VAH และ VAL

Value Area คือช่วงราคาที่มี Volume รวมกันประมาณ 70% ของทั้งหมด นับขยายออกจาก POC ทั้งขึ้นและลง ค่า 70% นี้เป็นค่ามาตรฐานที่แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ตั้งไว้ ปรับเองได้

• VAH (Value Area High) ขอบบนของ Value Area
• VAL (Value Area Low) ขอบล่างของ Value Area

ในกรอบนี้คือช่วงที่ตลาดมองว่าราคา "แฟร์" ราคาออกไปนอกกรอบเมื่อไหร่ แปลว่าตลาดกำลังลองราคาใหม่ ถ้าไม่มีคนยอมรับ ราคามักจะถูกดึงกลับเข้ามา แต่ถ้ามีคนยอมรับ ราคาก็จะสร้าง Value Area ใหม่ข้างนอก

HVN และ LVN

• HVN (High Volume Node) โซนที่แท่งยาวเป็นก้อนหนา ราคามักจะเดินช้า ติดหนึบ หรือแกว่งอยู่ในนั้น
• LVN (Low Volume Node) โซนที่แท่งสั้นเป็นร่อง ราคามักจะวิ่งผ่านเร็ว เพราะในอดีตไม่ค่อยมีคนเทรดตรงนั้น

ผมชอบดู LVN เป็นพิเศษ เพราะมันมักเป็นขอบของโซน ถ้าราคากลับมาแถว LVN แล้วโดนปฏิเสธ บ่อยครั้งจะเด้งกลับไปหา HVN ถัดไป

รูปทรงของ Volume Profile บอกอะไร

พอเปิด Profile ไปสักพัก จะเริ่มเห็นว่ามันมีรูปทรงที่เจอซ้ำๆ หลักๆ มี 4 แบบ

• ทรง D ก้อนหนาอยู่ตรงกลาง บางที่หัวกับท้าย ตลาดสมดุล ราคาแกว่งรอบ POC ยังไม่มีฝั่งไหนชนะ
• ทรง P ก้อนหนาอยู่ด้านบน มีหางบางด้านล่าง มักเกิดหลังราคาขึ้นมาแล้วไปพักซื้อขายกันด้านบน
• ทรง b ก้อนหนาอยู่ด้านล่าง มีหางบางด้านบน มักเกิดหลังราคาลงแล้วไปพักซื้อขายกันด้านล่าง
• ทรง B มีสองก้อน คั่นด้วยร่อง LVN แปลว่าตลาดย้ายจากราคาแฟร์เดิมไปหาราคาแฟร์ใหม่

รูปทรงพวกนี้ไม่ใช่สัญญาณเข้าเทรดนะครับ มันแค่บอกว่าตลาดช่วงนั้นมีพฤติกรรมยังไง เอาไว้ประกอบการวางแผน

ลาก Volume Profile ยังไงให้ถูก

นี่คือจุดที่หลายคนพลาด เพราะ Profile จะออกมาหน้าตายังไง ขึ้นอยู่กับช่วงที่เราเลือกเลย

แบบที่เจอบ่อยบน TradingView

• Fixed Range Volume Profile เราเลือกจุดเริ่มกับจุดจบเอง เหมาะกับการลากเฉพาะช่วงที่สนใจ
• Visible Range Volume Profile คำนวณจากแท่งที่อยู่บนจอ ซูมเข้าออก Profile ก็เปลี่ยน
• Session Volume Profile แยก Profile ให้ทีละวันหรือทีละเซสชัน เหมาะกับดู POC ของแต่ละวัน

หลักการลากของผม

1. ลากจากจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวที่สำคัญ เช่น จาก Low สำคัญไปถึง High สำคัญ หรือลากครอบช่วงไซด์เวย์ทั้งกรอบ
2. อย่าลากครอบมั่วๆ ข้ามหลายเทรนด์ Profile จะเฉลี่ยทุกอย่างจนดูไม่ออก
3. ใช้ TF ใหญ่หาโซนก่อน แล้วค่อยลงไป TF เล็กดูการตอบสนอง
4. ลากใหม่เมื่อโครงสร้างเปลี่ยน ตลาดสร้างกรอบใหม่ Profile เดิมก็หมดความหมายไปเยอะแล้ว

ส่วน MT4/MT5 ไม่มี Volume Profile ติดมาให้ ต้องใช้อินดิเคเตอร์เสริม ใครใช้ TradingView ผมทำอินดิเคเตอร์ VT OrderFlow ที่ Anchor Profile ให้อัตโนมัติจากจุด Volume สูงสุด และเลื่อน POC, VAH, VAL ตามตลาด เหมาะกับคนที่ไม่อยากลากเองทุกวัน

วิธีใช้ Volume Profile เทรด

1. ใช้หาโซนก่อนเข้าเทรด

POC, VAH, VAL และขอบ LVN ของช่วงก่อนหน้า คือที่ที่ผมจะมาร์คไว้เป็นโซนรอ ราคามาถึงเมื่อไหร่ค่อยลง TF เล็กไปดู Volume ว่าแรงที่ใส่เข้ามาได้ผลไหม ขั้นตอนเข้าเทรดผมเขียนไว้ใน เทรดด้วย Volume ยังไง ให้เข้าเทรดแบบมีหลักฐาน

2. ดูว่าราคายอมรับหรือปฏิเสธ

ราคาหลุดออกนอก Value Area แล้ว

• ปฏิเสธ ราคาออกไปแป๊บเดียวแล้วปิดกลับเข้ามาในกรอบ มักจะวิ่งกลับไปหา POC
• ยอมรับ ราคาออกไปแล้วยืนได้ มีการซื้อขายต่อเนื่องข้างนอก Volume หนุน แบบนี้มักเป็นการเริ่มเทรนด์ ไม่ควรไปสวน

3. ใช้วางเป้าหมาย

เข้า Buy จาก VAL เป้าหมายแรกก็คือ POC เป้าหมายถัดไปคือ VAH หรือ HVN ข้างหน้า เพราะเป็นที่ที่ราคามักจะเดินช้าลงและมีคนรอเล่นอยู่

4. ใช้คู่กับ VWAP

ถ้า POC กับ VWAP อยู่ใกล้กัน โซนนั้นมีน้ำหนักขึ้นอีก เพราะเป็นทั้งราคาที่ซื้อขายกันเยอะที่สุด และราคาเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่ ผมเขียนเรื่อง VWAP ไว้ใน VWAP คืออะไร

Volume Profile ใน Forex และทอง ต้องรู้อะไรเพิ่ม

Volume Profile บนกราฟ Forex กับ XAUUSD สร้างจาก Tick Volume ของโบรก ไม่ใช่ปริมาณซื้อขายจริงของทั้งตลาด เลยต้องใช้แบบเดียวกับที่ผมอธิบายใน Tick Volume คืออะไร คือใช้ดูรูปร่างกับตำแหน่งของโซน ไม่ใช่ไปยึดตัวเลข

ข่าวดีคือรูปร่างของ Profile ที่สร้างจาก Tick Volume มักจะออกมาใกล้เคียงกับ Profile ของ Futures พอสมควร ถ้าอยากเช็กให้ชัวร์ ลองเปิด Profile ของ GC หรือ MGC เทียบดู แล้วเอาโซนมาเทียบกับ XAUUSD จำไว้ว่าราคา Futures กับ Spot ไม่เท่ากันเป๊ะ ให้เทียบตำแหน่งโซน ไม่ใช่เทียบตัวเลขราคา ใครอยากลงลึกเรื่องการดูว่าใครไล่ใครรับในแต่ละราคา อ่านต่อได้ที่ Order Flow คืออะไร

ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อย

• ลาก Profile ครอบช่วงที่ไม่มีความหมาย ได้ POC ที่ไม่มีใครสนใจ
• คิดว่า POC เป็นแนวรับแนวต้านที่ราคาต้องเด้ง มันเป็นโซนที่ราคามักมีปฏิกิริยา ไม่ได้แปลว่าต้องเด้งทุกครั้ง
• เข้าเทรดทันทีที่แตะ VAH/VAL ยังต้องรอดูการตอบสนองของราคากับ Volume ก่อน
• ใช้ Visible Range แล้วลืมว่าซูมแล้วมันเปลี่ยน ซูมทีโซนก็เปลี่ยนที งงเอง
• สวนตอนราคายอมรับนอก Value Area แล้ว ตรงนั้นมักเป็นจุดเริ่มเทรนด์

FAQ

Volume Profile คืออะไร สรุปสั้นๆ? คือการแสดง Volume ตามระดับราคา เป็นแท่งแนวนอนข้างกราฟ ให้เห็นว่าราคาไหนซื้อขายกันหนาแน่น ราคาไหนแทบไม่มีใครเล่น

POC, VAH, VAL คืออะไร? POC คือราคาที่มี Volume มากที่สุด ส่วน VAH กับ VAL คือขอบบนและขอบล่างของช่วงราคาที่มี Volume รวมกันประมาณ 70% เรียกว่า Value Area

Volume Profile ใช้ใน MT5 ได้ไหม? MT5 ไม่มีติดมาให้ ต้องลงอินดิเคเตอร์เสริม ส่วน TradingView มีให้ใช้หลายแบบ เช่น Fixed Range, Visible Range และ Session Volume Profile

Fixed Range กับ Visible Range ต่างกันยังไง? Fixed Range เราเลือกช่วงเริ่มกับจบเอง Profile จะไม่เปลี่ยนตามการซูม ส่วน Visible Range คำนวณจากแท่งที่อยู่บนจอ ซูมเข้าออกแล้ว Profile เปลี่ยน

Volume Profile ใช้กับทองได้ไหม ในเมื่อเป็น Tick Volume? ได้ครับ ใช้ดูรูปร่างและตำแหน่งโซน ถ้าอยากเช็กเพิ่ม ให้เปิด Profile ของ Futures ทองอย่าง GC หรือ MGC เทียบ

วิธีใช้ Volume Profile สำหรับมือใหม่ เริ่มยังไง? ลาก Fixed Range ครอบสวิงล่าสุดที่ชัดเจนก่อน ดู POC กับขอบ Value Area แล้วรอดูราคาตอบสนองตรงนั้นพร้อม Volume ก่อนเข้า ไม่ต้องเปิดหลาย Profile พร้อมกัน

สรุป

Volume Profile คือแผนที่ว่าราคาไหนที่ตลาดให้ความสำคัญ จำส่วนประกอบหลักให้ได้ก่อน POC, Value Area, HVN และ LVN ลากให้ถูกช่วง แล้วใช้มันหาโซน ดูว่าราคายอมรับหรือปฏิเสธ และวางเป้าหมาย พอใช้คู่กับ Volume ธรรมดาตอนราคาเข้าโซน ภาพจะครบขึ้นเยอะครับ

ถ้าอยากฝึกลาก Volume Profile และอ่าน Volume บนกราฟจริง มาเรียนด้วยกันที่ VT School ครับ

หรือจะเริ่มจากคลิปฟรีก่อนก็ได้ ที่ช่อง YouTube Volume Trader Thailand ผมลงเรื่อง Volume Profile และการหาโซนไว้เยอะ

อ่านต่อ: บทความที่เกี่ยวข้อง

• Demand Supply Zone คืออะไร
• Price Action คืออะไร อ่านแท่งเทียนด้วย Volume
• Stop Hunt และ Liquidity Sweep คืออะไร
• เครื่องคำนวณ Lot Size และ R ฟรี (หน้าเครื่องมือ)
• วิธีใช้ Volume เทรด (เทรดด้วยวอลุ่ม)
• อินดิเคเตอร์วอลุ่ม มีตัวไหนบ้าง

VT School ตอนนี้ปิดรับสมาชิกแล้ว รุ่นสองกำลังจะเปิดเร็วๆ นี้ ลงชื่อรอรุ่นสอง เปิดเมื่อไหร่ ผมแจ้งทันที

เนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยง

---