Tick Volume คืออะไร เชื่อได้ไหมใน Forex และ XAUUSD

Tick Volume คือจำนวนครั้งที่ราคาขยับในแท่งนั้น ตามฟีดราคาของโบรกที่เราใช้ ไม่ใช่จำนวน Lot หรือจำนวนเงินที่ซื้อขายกันจริง และ Volume ที่เราเห็นใต้กราฟ Forex กับ XAUUSD บน MT4/MT5 ก็คือ Tick Volume ทั้งหมด

คำถามที่ผมโดนถามบ่อยมากคือ "ถ้ามันไม่ใช่ Volume จริง แล้วจะเอามาเทรดได้เหรอ" บทความนี้ผมจะตอบให้ครบ ว่าทำไม Forex ถึงมีแต่ Tick Volume มันเชื่อได้แค่ไหน ตอนไหนที่มันหลอกเรา และควรใช้มันยังไงให้ได้ประโยชน์จริง

คลิปประกอบ: เรียน Volume ให้จบในที่เดียว

ใครอยากเห็นวิธีที่ผมใช้ Volume กับกราฟจริง ตั้งแต่พื้นฐาน ดูคลิปนี้ประกอบได้เลยครับ

หยุดหาเทคนิคอื่น แล้วมาเรียน Volume 100% (จบแน่นอน) (YouTube)

ทำไม Volume ใน Forex ถึงเป็น Tick Volume

ตลาดหุ้นหรือตลาด Futures มีตลาดกลาง ทุกการซื้อขายต้องวิ่งผ่านที่เดียว เลยนับได้ว่าวันนั้นซื้อขายกันไปกี่หุ้น กี่สัญญา

แต่ Forex กับทอง Spot เป็นตลาด OTC (Over-the-Counter) ซื้อขายกันผ่านธนาคาร สถาบัน และโบรกหลายพันเจ้าทั่วโลก ไม่มีใครเห็นตัวเลขรวมทั้งหมดแบบเรียลไทม์ โบรกแต่ละเจ้าเลยรู้แค่ข้อมูลในฟีดของตัวเอง

สิ่งที่โบรกนับได้ คือนับว่าราคาในฟีดขยับไปกี่ครั้ง ราคาเปลี่ยน 1 ครั้งนับเป็น 1 Tick แท่งไหนราคาเปลี่ยนบ่อย Tick Volume ก็สูง แท่งไหนราคาเปลี่ยนน้อย Tick Volume ก็ต่ำ

ข้อนี้เลยทำให้

• ตัวเลข Tick Volume ไม่ได้บอกว่าซื้อขายกันกี่ Lot
• โบรกแต่ละเจ้า ได้ตัวเลขไม่เท่ากัน เพราะฟีดราคาไม่เหมือนกัน
• แต่ "รูปร่าง" ของมัน คือแท่งไหนสูงกว่าแท่งไหน ยังบอกอะไรเราได้เยอะ

Tick Volume เชื่อได้ไหม

ผมตอบว่า เชื่อได้ครับ ถ้าใช้ถูกวิธี

เหตุผลง่ายๆ ก็คือ ตอนที่มีคนเข้ามาซื้อขายเยอะ ราคาจะถูกเสนอใหม่ถี่ขึ้น ราคาขยับบ่อยขึ้น Tick ก็เพิ่มขึ้นตาม ส่วนช่วงที่ตลาดเงียบ ราคานิ่ง Tick ก็น้อย Tick Volume เลยสะท้อน "ความคึกคัก" ของตลาดได้ค่อนข้างดี

ถ้าลองเปิดกราฟ Tick Volume ของ EURUSD ไปเทียบกับ Volume จริงของ Futures 6E หรือ XAUUSD เทียบกับ GC ในช่วงเวลาเดียวกัน จะเห็นว่าช่วงที่คึกคักกับช่วงที่เงียบ ส่วนใหญ่ตรงกัน แท่งไหนพุ่ง อีกฝั่งก็มักจะพุ่งด้วย

แต่สิ่งที่ Tick Volume บอกไม่ได้ คือ

• ซื้อขายกันจริงกี่ Lot หรือกี่ดอลลาร์
• ใครเป็นคนไล่ซื้อ ใครเป็นคนไล่ขาย
• ราคานี้มีคำสั่งรอรับอยู่เท่าไหร่

ถ้าอยากรู้เรื่องพวกนี้ ต้องไปดู Order Flow จากตลาดที่มีตลาดกลาง ซึ่งผมเขียนไว้ใน Order Flow คืออะไร

ตอนไหนที่ Tick Volume หลอกเราได้

รู้จุดอ่อนไว้ จะได้ไม่ไปตีความผิด

ช่วงข่าวแรง

ตอนข่าวอย่าง NFP หรือ CPI ออก ราคาเหวี่ยงขึ้นลงเร็วมาก Tick พุ่งทุกแท่ง แต่ส่วนหนึ่งมาจากราคาที่กระโดดไปมา ไม่ได้แปลว่ามีฝั่งไหนเข้ามาคุมตลาดจริง ช่วงนี้ผมจะไม่อ่าน Volume แบบปกติ รอให้ตลาดนิ่งก่อน

ช่วง Rollover และช่วงตลาดบาง

ช่วงตีสี่ถึงตีห้าเวลาไทย (แล้วแต่ช่วงเวลาออมแสงของอเมริกา) เป็นช่วงที่ตลาดตัดรอบวัน สเปรดกว้าง ราคาบางทีกระตุกแปลกๆ Tick Volume ช่วงนี้ไม่ค่อยมีความหมาย วันหยุดยาวอย่างคริสต์มาสกับปีใหม่ก็เหมือนกัน

เทียบข้ามโบรก หรือข้ามแพลตฟอร์ม

เปิดกราฟเดียวกันจากสองโบรก Tick Volume ไม่เท่ากันเป็นเรื่องปกติ บน TradingView ก็เหมือนกัน คู่เงินเดียวกันแต่คนละแหล่งข้อมูล ก็ได้ Volume คนละแบบ เลยห้ามเอาตัวเลขจากที่นึงไปเทียบกับอีกที่

เทียบต่างช่วงเวลากันดื้อๆ

ช่วงเอเชีย Volume มักเบากว่าช่วง London กับ New York อยู่แล้ว ถ้าเอาแท่งช่วงเช้าไปเทียบกับแท่งตอนสองทุ่ม ยังไงช่วงค่ำก็ดูสูงกว่า ไม่ได้แปลว่ามีอะไรพิเศษ

วิธีใช้ Tick Volume ให้ได้ผล

1. ใช้แบบเทียบกัน ไม่ใช่จับตัวเลข

ไม่ต้องสนว่าแท่งนี้ Tick Volume เป็น 1,000 หรือ 3,000 ให้ถามแค่ว่า "แท่งนี้สูงกว่าแท่งรอบๆ ชัดเจนไหม" ถ้าอยากได้เส้นอ้างอิง ใส่เส้นค่าเฉลี่ยของ Volume ไว้ก็ได้ ช่วยให้เห็นง่ายว่าแท่งไหนผิดปกติ

2. เทียบในช่วงเวลาเดียวกัน

แท่งช่วงเอเชีย ให้เทียบกับแท่งช่วงเอเชียด้วยกัน แท่งช่วง London ก็ให้เทียบกับ London ถ้าแท่งช่วงเอเชียโผล่สูงกว่าเพื่อนในช่วงเดียวกันชัดๆ อันนี้น่าสนใจกว่าแท่งช่วงค่ำที่สูงตามปกติ

3. ดูคู่กับราคาเสมอ

Tick Volume อย่างเดียวบอกแค่ว่าคึกคัก ต้องเอาไปดูคู่กับแท่งเทียน ว่าแรงที่เข้ามาทำให้ราคาไปได้จริงไหม หรือที่เรียกว่า Effort vs Result ผมอธิบายวิธีอ่านไว้ใน ดู Volume ยังไง ให้เห็นว่าใครคุมตลาด

4. ดูเฉพาะตอนราคาอยู่ที่โซน

Tick Volume พุ่งกลางกรอบส่วนใหญ่ไม่มีความหมายอะไร แต่ถ้าพุ่งตอนราคาเข้าโซน Demand/Supply หรือแถว High/Low เก่า อันนี้ถึงเป็นหลักฐานที่ควรสนใจ จะเอาไปวางจุดเข้ายังไงต่อ ผมเขียนไว้ใน เทรดด้วย Volume ยังไง ให้เข้าเทรดแบบมีหลักฐาน

5. ใช้ Futures ช่วยยืนยัน (ถ้าอยากละเอียดขึ้น)

สำหรับทอง ลองเปิดกราฟ GC หรือ MGC ไว้อีกจอ ถ้าเห็น Tick Volume ของ XAUUSD พุ่งที่โซน แล้ว Volume จริงของ GC ก็พุ่งในช่วงเดียวกัน ก็ยิ่งมั่นใจว่าตลาดเข้ามาจริง แต่จำไว้นะว่าราคา Futures กับ Spot ไม่เท่ากันเป๊ะ ให้เทียบจังหวะกับโซน ไม่ใช่เทียบตัวเลขราคา

ตัวอย่าง: อ่าน Tick Volume ตอนทองเข้าโซน

ตัวอย่างนี้ผมยกมาให้เห็นวิธีคิดนะครับ ไม่ใช่เคสจริง และไม่ใช่สัญญาณเทรด

สมมติว่าเรามาร์คโซน Demand ของทองไว้จาก H4 แล้วราคาย่อลงมาถึงโซนในช่วงบ่ายเวลาไทย ที่ London กำลังจะเปิด

1. ระหว่างที่ราคาย่อลงมา Tick Volume ค่อยๆ เบาลง ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยของ Volume แปลว่าแรงขายไม่ได้หนัก
2. พอเข้าโซน มีแท่งแดงแทงลงไปแล้วปิดกลับขึ้นมา มีไส้ล่างยาว Tick Volume ของแท่งนี้สูงกว่าแท่งอื่นในช่วงเดียวกันชัดเจน
3. ตรงนี้ผมไม่ได้สนว่าตัวเลขเป็นเท่าไหร่ สนแค่ว่ามันสูงผิดปกติเมื่อเทียบกับแท่งรอบๆ แถมเกิดที่โซนที่วางแผนไว้ แรงเยอะแต่ราคาลงต่อไม่ได้
4. ถ้าเปิด GC ไว้อีกจอ แล้วเห็น Volume จริงพุ่งในจังหวะเดียวกัน ก็ยิ่งมั่นใจว่าตลาดเข้ามาจริง ไม่ได้เป็นแค่ฟีดโบรกกระตุก

จากนั้นก็รอการยืนยันตามแผนเหมือนทุกครั้ง ถ้าราคาไม่ไปตามที่คิด ก็ไม่ต้องดื้อครับ

เปิด Tick Volume ใน MT4, MT5 และ TradingView

• MT4 ไปที่ Insert > Indicators > Volumes > Volumes หรือคลิกขวาที่กราฟแล้วเลือก Volumes ที่ MT4 แสดงคือ Tick Volume เสมอ
• MT5 คลิกขวาที่กราฟ เข้า Properties ไปที่แท็บ Show แล้วติ๊ก Show tick volumes หรือใส่อินดิเคเตอร์ Volumes แล้วเลือกแบบ Tick ส่วนตัวเลือก Real Volume จะมีข้อมูลเฉพาะสินค้าที่มาจากตลาดกลางเท่านั้น คู่เงิน Spot ส่วนใหญ่จะไม่มี
• TradingView ใส่อินดิเคเตอร์ Volume ได้เลย แต่ Volume ของคู่เงินจะต่างกันไปตามแหล่งข้อมูลที่เลือก ใช้แหล่งเดิมทุกครั้งจะดีกว่า

ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยกับ Tick Volume

• คิดว่า Tick Volume คือจำนวน Lot แล้วไปตีความว่า "มีคนซื้อ 3,000 Lot" ซึ่งไม่ใช่
• ก๊อปตัวเลขเกณฑ์ของคนอื่นมาใช้ เช่น "Volume เกิน 2,000 ค่อยเข้า" ใช้ไม่ได้ เพราะโบรกเราไม่ใช่โบรกเขา
• คิดว่าสีของแท่ง Volume บอกแรงซื้อแรงขาย สีบน MT4/MT5 แค่เทียบว่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าแท่งก่อนหน้า
• เชื่อ Tick Volume ช่วงข่าว ช่วงนั้นมันพุ่งเกือบทุกแท่งอยู่แล้ว
• ทิ้ง Volume ไปเลยเพราะคิดว่ามันไม่จริง อันนี้น่าเสียดายที่สุด เพราะถ้าใช้ให้ถูก มันช่วยได้เยอะมาก

FAQ

Tick Volume คืออะไร สรุปสั้นๆ? คือจำนวนครั้งที่ราคาขยับในแท่งนั้น ตามฟีดราคาของโบรก ไม่ใช่จำนวน Lot หรือเงินที่ซื้อขายจริง

Tick Volume กับ Real Volume ต่างกันยังไง? Real Volume คือปริมาณที่ซื้อขายกันจริง เช่น จำนวนสัญญาในตลาด Futures ส่วน Tick Volume นับแค่จำนวนครั้งที่ราคาเปลี่ยน ใช้แทนกันได้ในแง่ "ความคึกคัก" แต่ไม่ได้บอกปริมาณจริง

Tick Volume ใน Forex เชื่อถือได้ไหม? เชื่อได้ในแง่การเทียบว่าแท่งไหนคึกคักกว่าแท่งไหนในกราฟเดียวกัน แต่ไม่ควรเอาตัวเลขไปเทียบข้ามโบรก และต้องระวังช่วงข่าวกับช่วงตลาดบาง

XAUUSD ใช้ Tick Volume ได้ไหม? ได้ครับ ใช้หลักเดียวกับคู่เงิน ถ้าอยากเช็กเพิ่ม ให้ดู Volume จริงของ Futures ทองอย่าง GC หรือ MGC ประกอบ

ทำไม Volume สองโบรกถึงไม่เท่ากัน? เพราะแต่ละโบรกมีฟีดราคาของตัวเอง ราคาขยับกี่ครั้งเลยนับได้ไม่เท่ากัน เป็นเรื่องปกติของตลาด OTC

สรุป

Tick Volume คือจำนวนครั้งที่ราคาขยับ ไม่ใช่ Volume จริง เพราะ Forex กับทอง Spot ไม่มีตลาดกลาง แต่มันยังสะท้อนความคึกคักของตลาดได้ดี ถ้าใช้แบบเทียบกันในกราฟเดียวกัน เทียบในช่วงเวลาเดียวกัน ดูคู่กับราคา และสนใจเฉพาะตอนราคาอยู่ที่โซน แค่นี้ Tick Volume ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้เทรดได้จริงแล้วครับ

ถ้าอยากฝึกอ่าน Volume บนกราฟจริง มาเรียนด้วยกันที่ VT School ครับ

หรือจะเริ่มจากคลิปฟรีก่อนก็ได้ ที่ช่อง YouTube Volume Trader Thailand ผมลงเรื่อง Volume และการอ่านตลาดไว้เยอะ

อ่านต่อ: บทความที่เกี่ยวข้อง

• Volume Profile คืออะไร อ่าน POC VAH VAL
• VWAP คืออะไร ใช้ยังไง
• Price Action คืออะไร อ่านแท่งเทียนด้วย Volume
• เทรดทองช่วงเวลาไหนดี ดูจังหวะ Volume ตามเวลาไทย
• วิธีใช้ Volume เทรด (เทรดด้วยวอลุ่ม)
• อินดิเคเตอร์วอลุ่ม มีตัวไหนบ้าง

VT School ตอนนี้ปิดรับสมาชิกแล้ว รุ่นสองกำลังจะเปิดเร็วๆ นี้ ลงชื่อรอรุ่นสอง เปิดเมื่อไหร่ ผมแจ้งทันที

เนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยง

---